Παράξενοι σχηματισμοί βράχων που έχουν σμιλευτεί με την πάροδο του χρόνου μέσα στη θάλασσα, εντυπωσιακές σπηλιές για εξερεύνηση, μαγικά γαλαζοπράσινα νερά σε όλες τις αποχρώσεις του μπλε, που τις περισσότερες φορές μοιάζουν με ψεύτικα, και ηφαιστειογενείς λόφοι συνθέτουν ένα εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλα σημεία της χώρας.
Οι ανέγγιχτες από τον μαζικό τουρισμό ακτές του νησιού αποτελούν δέλεαρ για τους επισκέπτες του, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν οι Κάτω Μυρσίνη, Πάνω Μυρσίνη, Γαλάζια Νερά, Άμμουρα, Παναγιά, Χοχλακιά κ.α. για καλοκαιρινιά μακροβούτια σε έναν τόπο που μόλις αντικρίσει κανείς πιστεύει ότι δεν υπάρχει!
Το νησί οφείλει την ονομασία του στους «κατοίκους» του, που δεν είναι άλλα από τα αγκριοκάτσικα, που βρίσκουν καταφύγιο στους βοσκότοπους που έχουν δημιουργηθεί σε αυτό.
Η Πολύαιγος αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους σκαφάτους και όσους διαθέτουν δικό τους θαλάσσιο μεταφορικό μέσο, ενώ δρομολόγια πραγματοποιούνται από την Κίμωλο, για τους επισκέπτες που θέλουν να θαυμάσουν από κοντά αυτό το υπέροχο μέρος.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το νησί προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000 ως σημαντικός βιότοπος, ενώ εδώ γεννά τα μικρά της και η μεσογειακή φώκια Μονάχους- Μονάχους.